MQL5算法交易的神经网络-004创建样本

创建指标

ZigZag指标：参数48, 1, 47。

RSI指标：参数12。

MACD指标：参数12, 48, 12。

ZigZag指标作为参考值需要多获取500条数据。

数据处理

倒序遍历ZigZag指标，将ZigZag指标极值与Close的差值作为target2表示预测的幅度，将target2符号作为target1，表示预测的方向。将MACD的main和signal差值作为指标macd_delta。

归一化

计算main_norm：macd_main绝对值的最大值

计算sign_norm：macd_signal绝对值的最大值

计算delt_norm：macd_delta绝对值的最大值

遍历数据并将macd数据归一化，RSI指标处理：rsi = （rsi - 50）/50

生成样本

每个样本包含BarsToLine=40根K线数据。

随机生成测试集索引，占比0.2。

将Target，指标等数据分别保存到测试集和训练集文件中，每行包含40根K线数据。