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书籍-MQL5算法交易的神经网络

MQL5算法交易的神经网络-001数据处理

挑选指标数据要考虑两点：1. 指标数据量级不同，不具可比性。2. 指标数据存在相关性。数据处理准备ZigZag指标数据作为参考值（5分钟周期，参数设置为48，1，47，即未来4H的ZigZag极值），准备各类指标数据和价格数据。将2周期后的ZigZag极值与当前Close差值作为Target2（Distance），Target2是否大于等于0作为Target1(Direction)。其他指标都与Close做差值处理数据。计算相关性计算所有指标与Target1和Target2的相关性，排除相关性较低的指标（ATR）。挑选出相关性较高的指标RSI，然后计算与剩余指标间的相关性。挑选出与RSI相关性最低的指标MACD，计算剩余指标与MACD的相关性。排除同时与RSI和MACD相关性都较高的指标SAR，Bands等。最终筛选出指标RSI和MACD。进一步检查指标统计筛选后的指标非线性值（Pow）与Target间的相关性，选择相关性最高的指标非线性值。统计筛选后的指标偏移值（Shift）与Target间的相关性，选择相关性最高的指标偏移值。巧

交易日记

20241113 冻卡风波

很多交易者在提到自己的某些交易经验时一般都会补充一句，“这是价值百万的经验”。但是实际上交易经验的价值并不在于他曾经亏过多少钱，而在于他所亏损的金额对他产生的影响有多大。对于一个百万美元的账户，偶尔亏损数万美元并不会感到心痛，而对于一个只有500美元的账户，一旦账户爆仓，一定会使交易者刻骨铭心。要想在国内那些正规交易所随心所欲的交易，起步资金至少数万元人名币，还要受到各种零碎的交易时间限制，确实不大适合我。我认为在学习交易的道路上投入过多资金是愚蠢的，外汇和贵金属的价差交易最小交易手数只需要几美金，而且是二十四小时交易机制，是我最好的选择。然而外汇和贵金属的价差交易在国内一直处于灰色地带，确实也给我带来了很大困扰。之前的日记中记录过我曾经在极端行情中疯狂追加保证金，虽然行为十分愚蠢，但是也使我警醒，账户出入金的风险是存在的。实际上前几日在外汇平台出入金的事情并没有结束，并在后续几天给我带来了许多麻烦。银行卡被冻结你知道给外汇交易平台的账户入金是什么流程嘛？在平台输入入金金额之后，页面会弹出一个银行卡号，然后你需要给指定的银行账户转账，最后将转账记录发送给平台，

交易基本原则

选择活跃的交易标的 “活跃”的定义是这样的：根据自己的交易周期查看品种ATR指标，参数默认14周期即可，该指标在一般情况下应该是交易成本的（点差+手续费）的10倍以上，如果没有达到10倍，则需要考虑扩大交易周期。因为只有波动足够大才能尽可能忽略掉交易成本。按照此标准挑选符合的价差合约包括：XAUUSD，BTCUSD，USOIL，USDJPY，USTEC。交易步骤确认趋势结束时不要立刻入场，需要继续观察，耐心等待，直至确认新的趋势出现。第一类入场点，横盘震荡后的突破，趋势延续后的突破，趋势反转后的突破。这些位置都属于第一波趋势。第二类入场点，第一波趋势走完后回调不破，第二波趋势突破点。这些位置都属于第二波趋势。第三类入场点，第二波趋势走完后回调不破，第三波趋势突破点。这些位置都属于第三波趋势。离场点，第三波趋势走完的点位，趋势在任意阶段被终结的点位。第一类入场点很难识别，第三类入场点盈亏比较低。最佳的入场点位是第二类入场点，可以加仓。 1. 确认品种当前交易活跃。 2. 确认当前时间段没有重要数据发布。 3. 判断当前走势处于哪种状态，耐心等待

交易日记

20241112 天罚

很多人向来自负，哪怕明知自己错了，只要没有遇到实实在在的亏损，他就绝不会改错，直到某天厄运降临。最近交易经历了很多波折，虽然总体没有出现大幅亏损，但是内心早已疲惫不堪。很多时候之所以能够扭亏为盈，除了对市场的解读加上一点点好运气，还有一个重要原因是现在脑子足够灵活，我常常在想，如果自己年龄再大一点，反应再迟钝一点，可能早就爆仓了。我不知道自己为什么一直在作死的边缘徘徊，一边写日记总结自己所犯的错误，一边暗骂自己的愚蠢，然而依旧不断重仓，不断犯错。心是有些累了。抓住机会近期BTC和美股非常强势，我也非常看好。一觉醒来，BTC居然大幅上涨几千点，逼近9W美元关口。我深知市场短期内超涨了，于是立刻重仓反手，但是我又害怕价格继续上涨，而且除了死扛，我并没有学会把握趋势，并浮盈加仓的操作手法。总之，我很快盈利并在市场趋势出现之前又很快离场了。盈利并没有使我高兴，因为我知道在上千点的趋势行情中只盈利二三百点就志得意满匆匆离场的人永远不可能挣大钱。我开始反思如何能抓住一波完整的趋势行情。观察走势经历一波下跌后，价格又缓缓升至最高点，然后开始第二波下跌。我开始计算每

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20241111 预警

短线交易的好处之一就是痛苦会很快结束。可能因为账户总体没有出现大的亏损，周末又放松了两天，周一的时候，我早已将上周的痛苦经历遗忘的一干二净。也可能我就是这种性格，对不开心的事情很快会抛诸脑后。总之，我又开始像往常一样交易了。错误的起点不知道是因为没有休息好还是工作比较忙碌，今天一直下错单。首先是在XAU上将将方向下错了，但是我很快就发现了，并且很幸运的以止盈离场。然而在USDJPY上的错误头寸给我带来了巨大的风险，我计划是做多的，不一会看到价格上涨内心也是十分放松的，并没有着急离场。但是过了不久我突然发现持仓居然是亏损的，仔细一检查才发现我的方向做反了。发现操作错误之后的第一件事情应该是在最短的时间内纠正自己的错误。错上加错账户重新回到500美金之后我太放松了，而且我的仓位不大，再加上我对USDJPY的判断经常出错，我并没有反手纠正错误，反而继续加仓做空。我在想也许会像XAU一样止盈离场。然而奇迹并没有出现，我的浮亏继续扩大，我又继续加仓，浮亏已经扩大到几十美金了。失去理智也许习惯了必须止盈离场，当看到账户有浮亏时我必须想尽办法扭亏为盈才肯

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20241107 噩梦

犯错也是一种习惯，这种习惯就像市场趋势一样，那么得顺其自然和势不可挡。 20241106日下午很难想象，上午刚刚结束了BTC的煎熬，下午我居然感觉到前所未有的轻松，仿佛之前的痛苦从来没有发生过一样。于是我又开始了交易。噩梦的开始在交易BTC的时候我同时关注着US30指数和USDJPY汇率，和BTC一样，USDJPY汇率和US30指数也出现了大幅上涨。当BTC和USDJPY回调的时候，我注意到US30并没有回调。没有任何思考，没有任何犹豫，我做空了US30指数，噩梦开始了。彻夜无眠 US30指数波动不大，价格像蜗牛一样缓缓上扬，我当然信心满满的不断加仓，我已经能够看到当US30突然回调的时候，我的账户里出现了大幅盈利。事情很快变得不正常了，不知不觉间我已经满仓了，然而预期的大幅回调并没有到来。一开始我预估只要回调200点我就能止盈离场，然后仓位大到只要回调100点我就能止盈离场，不过价格并没有任何回调。像往常一样，我紧盯着K线图，目光一刻也无法离开。浑浑噩噩回到了家中，晚饭是没有心思吃的。从下午到深夜，从深夜到凌晨，时间之长，浮亏之痛，居然比白天的经

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20241106 从天堂到地狱

在《繁花》中有一句经典台词：“纽约的帝国大厦你知道吧？从底部跑到顶楼需要一个小时，而从顶楼跳下只需要八点八秒，这便是股票市场的写照。”对我来说，这个过程稍长一些，耗时一小时。背景美国大选依然在如火如荼的进行着，据说结果还要几天之后才能统计出来。起点之前说过我是一个偏趋势交易者，不知道是因为前两日在震荡行情中养成了习惯，还是连续多日的盈利使自己逐渐膨胀。总之，早上当我看到BTC短时间大幅上涨时，非常自然的空了进去。行情继续上涨，我也很自然的继续加仓，虽然我逆势加仓，并且仓位逐渐变多，但是幸运女神依旧站在我这边，很快我再次止盈离场。而且在很短的时间内就超额完成了全天的盈利目标。盲目刚刚止盈没过多久，我看到价格居然没有继续下跌。可能早上没有睡醒，也可能盈利使我膨胀，总之当我看到BTC价格依旧处于高位时我感觉市场在挑衅我的判断，于是我再次入场做空，而且一开始的仓位就远超基准手数。很快，价格再次突破新高，正确的做法应该反手做多了。然而我并没有十分警惕，我开始查看30分钟K线，发现距离不远还有很多压力位，于是加仓做空。极端随着价格暴涨，很快我就满仓了。我

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20241105 运气和实力

今日是美国大选的首日，出于谨慎考虑，我原计划全天暂停交易。然而，上午时分，意外得知选举结果可能需数日方能揭晓，这令我意识到自身对于基本面信息的掌握尚显不足。过去，我一度认为短线交易者无需深入了解市场，也无须详尽规划交易策略。然而，现实给了我一记响亮的耳光——一位优秀的交易者应当广泛搜集并深入理解相关信息，这有助于更准确地预判市场动向。即便我认同“价格反映所有信息”的理念，在市场遭遇剧烈波动时，唯有熟知基本面背景，方能结合实际变化作出明智决策。此外，制定交易计划对于交易者而言同样重要。尽管常言道“计划不如变化快”，但拥有周密的计划无疑能够使短期交易更为顺畅。或许昨日的反省还不够深刻，或者我没有充分汲取教训，以致今日依然重复着昨日“入场即被套，扛单到止盈”的模式。作为交易者，错误的盈利如同慢性毒药，它不仅扭曲了个人的能力评估，还容易促使人在未来的交易中重蹈覆辙。有人形容交易是一门艺术，对此我持保留态度。诚然，优秀的交易者有时需要具备灵活应变的能力，但几乎99.99%的不利局面实则源于交易者的自身失误。如果一笔交易入场就错了，后续扭转局势往往难上加难。理想状况下，市场或许

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20241104 入场即被套

随着美国大选的临近，近期金融市场呈现出明显的波动性。为了避免潜在的黑天鹅事件对交易的影响，我计划采取更为谨慎的态度。然而，我尚未构建一个完整的交易体系和风险管理框架，因此，在实际操作中仍然依赖于传统的“突破即入场”策略。在市场处于震荡的时候按照趋势交易方法的结果是显而易见的：入场即被套。当我发现自己处于不利位置且短期内看不到明显的反转迹象时，面临了一个棘手的局面。在这种情况下，无论是采取反手操作还是通过增加仓位来减少平均成本，都不是理智的选择，因为这些做法都违反了基本的风险管理原则。尽管如此，今天我还是让情感战胜了理智，选择了在亏损状态下增加仓位，并最终幸运地达到了止损点并成功离场。虽然表面上看，我实现了当天的交易目标，但内心深处感到不安，因为很清楚这不过是运气使然。我意识到，对于市场趋势和震荡周期的准确判断能力尚待提高，同时也认识到，“突破即入场”的策略并不适用于所有市场环境。未来，我需要深入思考，在面对不确定性的市场时，如何选择最合适的交易策略——是在等待明确的趋势信号出现后再行动，还是采用高卖低买的震荡市策略。这不仅是技术上的挑战，更是对个人心理素质的考验。

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20241031 不要交易垃圾行情

我每天交易“XAUUSD”这个品种，专注于5分钟频率的趋势交易。我的目标是每天盈利20美元，而我的总资金为500美元。前几天，黄金不断突破新高，接近2790美元。我从不主观判断市场方向，而是根据价格波动调整头寸。如果价格上涨并突破我观察到的关键点位，我会选择做多；如果价格下跌并突破关键点位，我则会做空。由于每次最初的头寸都相对较小，如果持仓后价格反向突破关键点位，我会选择加倍反手。但这也带来了一个问题：假设初始头寸为1手，反手后变为2手，再变为4手，接着是8手。我的账户最多允许自己改变方向3次，如果第三次后行情再次反转，我很可能会爆仓。为了避免这种情况，我必须仔细观察价格波动，确保每次加仓都慎重。虽然我自认为是一个趋势交易者，但在实际交易中，我们常常容易被价格波动干扰。即使我努力保持心态稳定，仍然偶尔会出现主观判断，甚至有时会选择扛单。不过，在今天的交易中，我并没有因为扛单而失误。上图是30分钟的走势图，从我第一笔交易来看，确实出现了向下突破。然而，我刚入场时市场便反弹。当5分钟图形突破向上的关键价位时，我不得不反手做多，但价格又下跌并创出新低，这让我再次加倍做空。由于我只

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20241030 专注交易，专注MT5

我始终认为MT5是最优秀的交易软件，不夸张地说，没有之一。不论是其官方文档、社区文章，还是软件自身的功能，几乎都做到了极致。如果非要找缺点，那大概就是它的图形界面确实有些过时。不过，让我困惑的是，国内几乎很少有公司使用MT5。甚至当初我试图找到一份与MT5相关的工作时，也几乎碰壁。就像“交易”这个行业在国内不入流一样，MT5在国内也似乎不为主流所接受。这些年，我接触过许多量化交易系统，比如Vnpy（Python）、WonderTrader（C++）、TradingView、文华财经和聚宽等。综合来看，无论是执行速度、使用灵活性，还是回测严谨性以及社区文章的专业度，都难以和MT5媲美。WonderTrader的性能还算出色，但上手难度较大，其他的在各方面表现平平。受国内就业环境影响，我一度也没有深入使用MT5。然而，当我意识到不应被外界环境左右，并决心将交易视为事业之后，一切都将不同。未来，我将专注于用MT5进行编程和交易，专心提升自己在这个行业的专业水平。

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20241029 一本书，一生的交易伙伴

我并不确定一本书是否真的能够改变人的一生，但有一本书我确实反复阅读了多年——它就是《股票作手回忆录》。最初接触这本书时，我被利弗莫尔的辉煌成就深深折服；每一个经典的交易场景、每一段生动的描写都令我印象深刻。之后的每一次重读，书中许多脍炙人口的语句早已烂熟于心。遇到交易挫折时，阅读这本书让我感叹他真是个天才；而在生活低谷时，这位屡败屡战的传奇人物又总能激励我重新振作。如今，我的生活和工作逐渐步入稳定，也在交易市场中初步盈利。再读这本书时，已不再像以往那样对利弗莫尔心生崇拜，而是更加冷静地看待他的得失。书中的经验和教训，已然成为我一笔宝贵的财富。如果按利弗莫尔的经历来划分交易阶段，我大概还处在第一阶段。虽然我并未成为像他那样的“Boy Plunger”（少年投机者），但对交易市场的理解比起以往已有了不小的进步。今后，我仍会反复阅读这本书，期望在交易之路上少走弯路。