定义属性 构建LSTM的四个门控单元：m_cForgetGate、m_cInputGate、m_cNewContent、m_cOutputGate，分别负责遗忘门、输入门、新内容和输出门的计算。 m_cMemorys和m_cHiddenStates，存储LSTM单元的记忆状态和隐藏状态。 m_cInputs，输入数据的缓冲区。 m_cForgetGateOuts、m_cInputGateOuts、m_cNewContentOuts、m_cOutputGateOuts，保存各个门控单元的输出结果。 m_cInputGradient，存储输入梯度，用于反向传播。 m_iDepth，网络的深度，表示层数。 初始化 创建CLayerDescription 指针temp 利用temp初始化 ForgetGate 利用temp初始化 InputGate 利用temp初始化 OutputGate 利用temp初始化 NewContent 初始化 InputGradient
说来也奇怪，我不断做空BTC和XAU，二者又不断创出新高，然而我的账户资金却不减反增。 经过总结，我认为盈利的原因有以下几个： 1. 能够感受到市场的最小阻力线方向。我能够明显感受到价格的最小阻力线方向是向上的，这样促使我在做空时非常谨慎，也能够很好的踩住回调的节奏。 2. 能够感受到压力和支撑位。趋势的特征之一就是压力和支撑位都比较明显，有了明显的点位，进出场时也能够得心应手。 3. 交易方向明确。这可能是最重要的一点，因为方向明确，所以我有更多的时间和精力去观察市场最小阻力线方向。 4. 仓位控制的较稳。这是慢慢培养的一种交易习惯。 5. 市场给机会。交易员的所有盈利都是市场的馈赠。
一个有趣的现象，交易员有时会在明知是错的情况下去犯错。 原因很简单，当你数次陷入假突破陷阱之后，你还会相信真的突破来临嘛？如果恰好你通过抄底摸顶获得了大幅盈利，当真的突破来临时，你就会不假思索地再次抄底摸顶，从而使自己身处险境。 有人会说，如果不确定是否真突破，那我不去做不就可以了么？你或许可以抵挡住一次两次诱惑，但是当你多次“准确”预测行情，而又没有参与的时候，你就会后悔，懊恼，甚至是痛恨自己“胆小如鼠”。 这就是交易中的诱惑与陷阱，也就是人们常说的贪婪与恐惧。 成功的主观交易员与其说是战胜了市场，不如说是战胜了自己。人性的弱点无法克服，如果犯错不可避免，那该怎么办呢？ BTC交易 今天BTC终于突破了，在持续横盘震荡了数个交易日之后，在价格跌跌宕宕突破93000和94000之后，今天一举突破95000点并直接突破到97000点。 今天的交易就是非常典型的明知故犯错。 之前提到过BTC一直横盘，经常出现价格突破后立刻回调，也就是非常典型的假突破。我注意到BTC价格的低点和高点一次比一次高，因此理性观点是偏向多头的。但是自特朗普当选以来，BTC价格在不到15个交易日内
挣钱并不会让交易者感到更舒心，因为不管是盈利还是亏损，他都会犯错，而只要犯错，就不会感到舒心。——《股票作手回忆录》 我发现自己每隔一段时间就会出现一段低潮期，低潮期的感觉就是：内心十分抗拒交易，又忍不住查看行情，一旦看到行情波动又忍不住交易。 主要原因我认为是自己看不清楚市场方向。XAU从底部已经大幅反弹超过80美金，BTC不断冲击新高，USTEC也从底部有所反弹。没有明确的大方向导致在交易时总是惴惴不安。 与此同时，我的账户资金却大幅增长，为什么呢？ 在账户本金只有500美元的情况下，我给自己定的目标是每天盈利20美元。由于我看不清楚大方向，因此当我达到这个目标之后总跟自己强调不要继续交易。尽管我内心十分抗拒，但是行情总是会走出一些极端价格，一些让我无法抗拒入场的价格。 由于黄金短期大幅反弹，所以我比较看空。 BTC低点不断抬升，不断创出新高后回落。我看多但从来不做多，并且总是在前高附近做空。 USTEC的趋势性比较强，V型反转也很多。 所以最近几笔交易比较有意思：当我看到XAU和BTC同时出现在前高附近时，我就会同时做空二者；当我看到XAU在前高附近而USTEC大
与全连接的感知器相比，卷积网络有两种新型层：卷积（滤波器）和池化（子采样）。指定的层旨在突出主要组件并过滤掉原始数据中的噪声，同时降低数据的维度（体积），然后将其馈送到全连接的感知器中进行决策。根据要解决的任务，可以一致地使用几组交替的卷积层和子采样层。 卷积层负责识别源数据集中的对象。在这一层中，使用一个过滤器对原始数据进行数学卷积的顺序操作，充当卷积核。 池化层CNeuronProof 初始化，不需要激活函数，权重和优化器等内容。 前向传播，如果采用最大池化，使用 array.Max(1) 计算每行的最大值，并将其保存到 m_cOutputs 中；如果采用平均池化，使用 array.Mean(1) 计算每行的平均值，并将其保存到 m_cOutputs 中。 计算隐藏层梯度，如果采用最大池化，遍历窗口中的每个元素，如果元素值等于输出值 out，则将梯度 gradient 加到 inputs_
输入参数 指定包含训练数据集的文件StudyFileName。 指定用于保存训练误差的文件OutputFileName。 每个样本包含多少根K线BarsToLine。 每根K线对应的神经元/特征数量NeuronsToBar。 是否启用OpenCL加速计算UseOpenCL。 指定每次更新权重矩阵时使用的批量大小BatchSize。 指定学习率LearningRate。 指定隐藏层数量HiddenLayers。 指定每个隐藏层的神经元数量HiddenLayer。 指定权重矩阵更新的迭代次数Epochs。 创建神经网络 创建输入层，先创建CLayerDescription指针，然后初始化参数。由于每根K线有NeuronsToBar个特征，每个样本包含BarsToLine根K线，因此输入层神经元数量是NeuronsToBar * BarsToLine，其他参数为空或0。 创建隐藏层，隐藏层神经元数量HiddenLayer根据经验定义，并定义激活函数和优化器。 创建输出层，输出层神经元数量为2。 加载训练数据 创建CBufferType类型指针pattern
创建神经网络 创建layers指针，是CArrayObj类型。 创建输入层，先创建CLayerDescription指针，然后填充属性，输入层的神经元数量是BarsToLine，其他参数为空或0。 创建输入层，先创建CLayerDescription指针，然后填充属性，输入层的神经元数量是BarsToLine，其他参数为空或0。最后将输入层指针添加到layers中。 创建隐藏层，神经元数量是输入层10倍，然后填充属性，最后将隐藏层指针添加到layers中。 创建输出层，神经元数量是1，然后填充属性，最后将隐藏层指针添加到layers中。 所有网络层创建好之后创建神经网络：net.Create 数据验证 创建CBufferType 对象 pattern，其大小为1 x BarsToLine，然后填充随机数据。 经过前向传播，并获取结果etalon_result。 将etalon_result的第一个元素进行微小变化（+delta），然后进行反向传播。 获取计算结果：梯度，权重和权重梯度。 验证输入数据梯度。 验证权重梯度。 清理内存。 验证：误差值在小于1
只要你经不住手痒做出愚蠢的操作，就总会有一些错误萦绕在你的周围。—《票作手回忆录》 我对黄金一直是看多的，以至于之前一波下跌几乎没有参与。近两日，黄金止住跌势，开始大幅反弹，我的账户也出现了大幅盈利。 错误的操作，自然也是有的。有那么一种行情，当你看到时会忍不住重仓入场。除了仓位有些重，我在黄金上的操作还是比较顺利的。 与此相对，在其他品种上的操作就不那么顺利。 交易USTEC指数 连续两天，我在USTEC指数上都被套住了，这说明白天似乎不是交易美指的一个合适时间点。 交易BTC 今天在BTC上又遇到了假突破，上一次BTC上的假突破导致我爆仓的经历仍旧历历在目。 今天当价格到达阻力位时，一开始我就有防备心里的，然而还是被市场的波动教育了一番。 我非常耐心的等待确认突破失败，然后入场。 接着价格高位横盘，当价格从高位回落我更加确信是假突破，然后加仓了。 然后价格继续高位横盘，慢慢就突破了，我立刻反手，结果不到1分钟的时间价格就回落了。 我再次确认是假突破，然后加仓反手，当账户由亏转盈的时候立刻止盈离场了。 可能是脑子比较清醒，更重要的是市场给机会，没有重蹈覆
每个人都有自己的路要走。 阅读过一些交易大师的经典书籍，比如《股票做手回忆录》，《海龟交易法则》，也看过其他一些零碎的交易经验。在止盈这方面有很多前辈告诫：平掉亏损，让利润奔跑。 我也曾告诫自己给盈利多一点耐心，结果往往适得其反。因为在短线交易中，行情经常会有回调。尽管长期趋势非常明显，走势图看起来相当丝滑，但是在短期走势图中可能存在很大的回调，这些回调往往难以承受甚至足以致命。 作为交易领域的小白，自然需要向大师汲取经验，但是每个人的交易市场，交易品种，持仓规模，交易频率，资金杠杆等都不一样。一些基本原则自然不能违背，比如：“因亏损而增加保证金”，但是很多操作手法还是需要自己细细打磨。 我曾无数次因为想过“让利润奔跑”，结果换来的却是“浮盈变浮亏”，一旦出现亏损，便要面临抉择：止损，加仓或等待趋势恢复。 止损就是慢性死亡，一个成熟的交易者必不会轻易设置止损，无数经验表明，止损是造成账户资金缩水最重要的原因。如果你设置了一个止损单，往往发现价格还是那个价格，钱却没了。很多交易者爆仓的原因是重仓而不是止损。 加仓虽然可以帮助自己在短期内快速脱离浮亏，但是也容易爆仓。无数交易前
创建指标 ZigZag指标：参数48, 1, 47。 RSI指标：参数12。 MACD指标：参数12, 48, 12。 ZigZag指标作为参考值需要多获取500条数据。 数据处理 倒序遍历ZigZag指标，将ZigZag指标极值与Close的差值作为target2表示预测的幅度，将target2符号作为target1，表示预测的方向。将MACD的main和signal差值作为指标macd_delta。 归一化 计算main_norm：macd_main绝对值的最大值 计算sign_norm：macd_signal绝对值的最大值 计算delt_norm：macd_delta绝对值的最大值 遍历数据并将macd数据归一化，RSI指标处理：rsi = （rsi - 50）/50 生成样本 每个样本包含BarsToLine=40根K线数据。 随机生成测试集索引，占比0.2。 将Target，指标等数据分别保存到测试集和训练集文件中，每行包含40根K线数据。
创建opencl_program.cl文件保存OpenCL常用操作，创建CMyOpenCL对象处理OpenCL函数。创建SetOpenCL方法设置CMyOpenCL指针。 创建CActivation类处理激活函数。 创建CBufferType类作为动态数据缓冲区的管理接口，支持与OpenCL的交互，并提供各类矩阵操作功能。所有数组都采用CBufferType类型。 创建SetActivation方法设置激活函数。 创建SGDUpdate和AdamUpdate等方法更新权重。 创建FeedForward方法实现前向传播，创建GetOutputs 获取上一层神经元的输出状态。 创建CalcOutputGradient方法计算神经网络的误差梯度。创建GetGradients方法访问上一层的误差梯度。 创建CalcDeltaWeights 方法计算需要迭代的权重变化。 创建UpdateWeights更新权重。 创建Save、Load 和 Type方法保存加载和标识模型。 定义属性 m_cOpenCL：指向用于 OpenCL 技术的类实例的指针 m_cActivation
定义神经层描述 1. 考虑我们的网络有多少层神经元：至少包含输入层，输出层和隐藏层。 2. 考虑不同类型神经网络，并确定每层神经元数量。 3. 选择不同类型激活函数，同一层神经元使用相同的激活函数。 4. 选择不同类型优化器。 5. 确定Normalization样本大小和Dropout神经元的概率。 最终一个神经层描述定义如下 class CLayerDescription : public CObject { public: CLayerDescription(void); ~CLayerDescription(void) {}; //--- int type; // Type of neural layer int count; // Number of neurons in a layer int window; // S
书籍-MQL5算法交易的神经网络
挑选指标数据要考虑两点：1. 指标数据量级不同，不具可比性。2. 指标数据存在相关性。 数据处理 准备ZigZag指标数据作为参考值（5分钟周期，参数设置为48，1，47，即未来4H的ZigZag极值），准备各类指标数据和价格数据。 将2周期后的ZigZag极值与当前Close差值作为Target2（Distance），Target2是否大于等于0作为Target1(Direction)。其他指标都与Close做差值处理数据。 计算相关性 计算所有指标与Target1和Target2的相关性，排除相关性较低的指标（ATR）。 挑选出相关性较高的指标RSI，然后计算与剩余指标间的相关性。挑选出与RSI相关性最低的指标MACD，计算剩余指标与MACD的相关性。 排除同时与RSI和MACD相关性都较高的指标SAR，Bands等。 最终筛选出指标RSI和MACD。 进一步检查指标 统计筛选后的指标非线性值（Pow）与Target间的相关性，选择相关性最高的指标非线性值。 统计筛选后的指标偏移值（Shift）与Target间的相关性，选择相关性最高的指标偏移值。 巧
交易日记
很多交易者在提到自己的某些交易经验时一般都会补充一句，“这是价值百万的经验”。但是实际上交易经验的价值并不在于他曾经亏过多少钱，而在于他所亏损的金额对他产生的影响有多大。对于一个百万美元的账户，偶尔亏损数万美元并不会感到心痛，而对于一个只有500美元的账户，一旦账户爆仓，一定会使交易者刻骨铭心。 要想在国内那些正规交易所随心所欲的交易，起步资金至少数万元人名币，还要受到各种零碎的交易时间限制，确实不大适合我。我认为在学习交易的道路上投入过多资金是愚蠢的，外汇和贵金属的价差交易最小交易手数只需要几美金，而且是二十四小时交易机制，是我最好的选择。 然而外汇和贵金属的价差交易在国内一直处于灰色地带，确实也给我带来了很大困扰。 之前的日记中记录过我曾经在极端行情中疯狂追加保证金，虽然行为十分愚蠢，但是也使我警醒，账户出入金的风险是存在的。 实际上前几日在外汇平台出入金的事情并没有结束，并在后续几天给我带来了许多麻烦。 银行卡被冻结 你知道给外汇交易平台的账户入金是什么流程嘛？在平台输入入金金额之后，页面会弹出一个银行卡号，然后你需要给指定的银行账户转账，最后将转账记录发送给平台，
选择活跃的交易标的 “活跃”的定义是这样的：根据自己的交易周期查看品种ATR指标，参数默认14周期即可，该指标在一般情况下应该是交易成本的（点差+手续费）的10倍以上，如果没有达到10倍，则需要考虑扩大交易周期。因为只有波动足够大才能尽可能忽略掉交易成本。 按照此标准挑选符合的价差合约包括：XAUUSD，BTCUSD，USOIL，USDJPY，USTEC。 交易步骤 确认趋势结束时不要立刻入场，需要继续观察，耐心等待，直至确认新的趋势出现。 第一类入场点，横盘震荡后的突破，趋势延续后的突破，趋势反转后的突破。这些位置都属于第一波趋势。 第二类入场点，第一波趋势走完后回调不破，第二波趋势突破点。这些位置都属于第二波趋势。 第三类入场点，第二波趋势走完后回调不破，第三波趋势突破点。这些位置都属于第三波趋势。 离场点，第三波趋势走完的点位，趋势在任意阶段被终结的点位。 第一类入场点很难识别，第三类入场点盈亏比较低。最佳的入场点位是第二类入场点，可以加仓。 1. 确认品种当前交易活跃。 2. 确认当前时间段没有重要数据发布。 3. 判断当前走势处于哪种状态，耐心等待
交易日记
很多人向来自负，哪怕明知自己错了，只要没有遇到实实在在的亏损，他就绝不会改错，直到某天厄运降临。 最近交易经历了很多波折，虽然总体没有出现大幅亏损，但是内心早已疲惫不堪。很多时候之所以能够扭亏为盈，除了对市场的解读加上一点点好运气，还有一个重要原因是现在脑子足够灵活，我常常在想，如果自己年龄再大一点，反应再迟钝一点，可能早就爆仓了。 我不知道自己为什么一直在作死的边缘徘徊，一边写日记总结自己所犯的错误，一边暗骂自己的愚蠢，然而依旧不断重仓，不断犯错。 心是有些累了。 抓住机会 近期BTC和美股非常强势，我也非常看好。一觉醒来，BTC居然大幅上涨几千点，逼近9W美元关口。我深知市场短期内超涨了，于是立刻重仓反手，但是我又害怕价格继续上涨，而且除了死扛，我并没有学会把握趋势，并浮盈加仓的操作手法。总之，我很快盈利并在市场趋势出现之前又很快离场了。 盈利并没有使我高兴，因为我知道在上千点的趋势行情中只盈利二三百点就志得意满匆匆离场的人永远不可能挣大钱。我开始反思如何能抓住一波完整的趋势行情。 观察走势 经历一波下跌后，价格又缓缓升至最高点，然后开始第二波下跌。我开始计算每
交易日记
短线交易的好处之一就是痛苦会很快结束。 可能因为账户总体没有出现大的亏损，周末又放松了两天，周一的时候，我早已将上周的痛苦经历遗忘的一干二净。也可能我就是这种性格，对不开心的事情很快会抛诸脑后。总之，我又开始像往常一样交易了。 错误的起点 不知道是因为没有休息好还是工作比较忙碌，今天一直下错单。首先是在XAU上将将方向下错了，但是我很快就发现了，并且很幸运的以止盈离场。 然而在USDJPY上的错误头寸给我带来了巨大的风险，我计划是做多的，不一会看到价格上涨内心也是十分放松的，并没有着急离场。但是过了不久我突然发现持仓居然是亏损的，仔细一检查才发现我的方向做反了。 发现操作错误之后的第一件事情应该是在最短的时间内纠正自己的错误。 错上加错 账户重新回到500美金之后我太放松了，而且我的仓位不大，再加上我对USDJPY的判断经常出错，我并没有反手纠正错误，反而继续加仓做空。我在想也许会像XAU一样止盈离场。 然而奇迹并没有出现，我的浮亏继续扩大，我又继续加仓，浮亏已经扩大到几十美金了。 失去理智 也许习惯了必须止盈离场，当看到账户有浮亏时我必须想尽办法扭亏为盈才肯
交易日记
犯错也是一种习惯，这种习惯就像市场趋势一样，那么得顺其自然和势不可挡。 20241106日下午 很难想象，上午刚刚结束了BTC的煎熬，下午我居然感觉到前所未有的轻松，仿佛之前的痛苦从来没有发生过一样。于是我又开始了交易。 噩梦的开始 在交易BTC的时候我同时关注着US30指数和USDJPY汇率，和BTC一样，USDJPY汇率和US30指数也出现了大幅上涨。当BTC和USDJPY回调的时候，我注意到US30并没有回调。没有任何思考，没有任何犹豫，我做空了US30指数，噩梦开始了。 彻夜无眠 US30指数波动不大，价格像蜗牛一样缓缓上扬，我当然信心满满的不断加仓，我已经能够看到当US30突然回调的时候，我的账户里出现了大幅盈利。 事情很快变得不正常了，不知不觉间我已经满仓了，然而预期的大幅回调并没有到来。一开始我预估只要回调200点我就能止盈离场，然后仓位大到只要回调100点我就能止盈离场，不过价格并没有任何回调。 像往常一样，我紧盯着K线图，目光一刻也无法离开。浑浑噩噩回到了家中，晚饭是没有心思吃的。 从下午到深夜，从深夜到凌晨，时间之长，浮亏之痛，居然比白天的经
交易日记
在《繁花》中有一句经典台词：“纽约的帝国大厦你知道吧？从底部跑到顶楼需要一个小时，而从顶楼跳下只需要八点八秒，这便是股票市场的写照。”对我来说，这个过程稍长一些，耗时一小时。 背景 美国大选依然在如火如荼的进行着，据说结果还要几天之后才能统计出来。 起点 之前说过我是一个偏趋势交易者，不知道是因为前两日在震荡行情中养成了习惯，还是连续多日的盈利使自己逐渐膨胀。总之，早上当我看到BTC短时间大幅上涨时，非常自然的空了进去。行情继续上涨，我也很自然的继续加仓，虽然我逆势加仓，并且仓位逐渐变多，但是幸运女神依旧站在我这边，很快我再次止盈离场。而且在很短的时间内就超额完成了全天的盈利目标。 盲目 刚刚止盈没过多久，我看到价格居然没有继续下跌。可能早上没有睡醒，也可能盈利使我膨胀，总之当我看到BTC价格依旧处于高位时我感觉市场在挑衅我的判断，于是我再次入场做空，而且一开始的仓位就远超基准手数。 很快，价格再次突破新高，正确的做法应该反手做多了。然而我并没有十分警惕，我开始查看30分钟K线，发现距离不远还有很多压力位，于是加仓做空。 极端 随着价格暴涨，很快我就满仓了。我
交易日记
今日是美国大选的首日，出于谨慎考虑，我原计划全天暂停交易。然而，上午时分，意外得知选举结果可能需数日方能揭晓，这令我意识到自身对于基本面信息的掌握尚显不足。 过去，我一度认为短线交易者无需深入了解市场，也无须详尽规划交易策略。然而，现实给了我一记响亮的耳光——一位优秀的交易者应当广泛搜集并深入理解相关信息，这有助于更准确地预判市场动向。即便我认同“价格反映所有信息”的理念，在市场遭遇剧烈波动时，唯有熟知基本面背景，方能结合实际变化作出明智决策。 此外，制定交易计划对于交易者而言同样重要。尽管常言道“计划不如变化快”，但拥有周密的计划无疑能够使短期交易更为顺畅。 或许昨日的反省还不够深刻，或者我没有充分汲取教训，以致今日依然重复着昨日“入场即被套，扛单到止盈”的模式。 作为交易者，错误的盈利如同慢性毒药，它不仅扭曲了个人的能力评估，还容易促使人在未来的交易中重蹈覆辙。有人形容交易是一门艺术，对此我持保留态度。诚然，优秀的交易者有时需要具备灵活应变的能力，但几乎99.99%的不利局面实则源于交易者的自身失误。 如果一笔交易入场就错了，后续扭转局势往往难上加难。理想状况下，市场或许
交易日记
随着美国大选的临近，近期金融市场呈现出明显的波动性。为了避免潜在的黑天鹅事件对交易的影响，我计划采取更为谨慎的态度。然而，我尚未构建一个完整的交易体系和风险管理框架，因此，在实际操作中仍然依赖于传统的“突破即入场”策略。 在市场处于震荡的时候按照趋势交易方法的结果是显而易见的：入场即被套。 当我发现自己处于不利位置且短期内看不到明显的反转迹象时，面临了一个棘手的局面。在这种情况下，无论是采取反手操作还是通过增加仓位来减少平均成本，都不是理智的选择，因为这些做法都违反了基本的风险管理原则。 尽管如此，今天我还是让情感战胜了理智，选择了在亏损状态下增加仓位，并最终幸运地达到了止损点并成功离场。虽然表面上看，我实现了当天的交易目标，但内心深处感到不安，因为很清楚这不过是运气使然。 我意识到，对于市场趋势和震荡周期的准确判断能力尚待提高，同时也认识到，“突破即入场”的策略并不适用于所有市场环境。未来，我需要深入思考，在面对不确定性的市场时，如何选择最合适的交易策略——是在等待明确的趋势信号出现后再行动，还是采用高卖低买的震荡市策略。这不仅是技术上的挑战，更是对个人心理素质的考验。
交易日记
我每天交易“XAUUSD”这个品种，专注于5分钟频率的趋势交易。我的目标是每天盈利20美元，而我的总资金为500美元。前几天，黄金不断突破新高，接近2790美元。 我从不主观判断市场方向，而是根据价格波动调整头寸。如果价格上涨并突破我观察到的关键点位，我会选择做多；如果价格下跌并突破关键点位，我则会做空。由于每次最初的头寸都相对较小，如果持仓后价格反向突破关键点位，我会选择加倍反手。但这也带来了一个问题：假设初始头寸为1手，反手后变为2手，再变为4手，接着是8手。我的账户最多允许自己改变方向3次，如果第三次后行情再次反转，我很可能会爆仓。为了避免这种情况，我必须仔细观察价格波动，确保每次加仓都慎重。 虽然我自认为是一个趋势交易者，但在实际交易中，我们常常容易被价格波动干扰。即使我努力保持心态稳定，仍然偶尔会出现主观判断，甚至有时会选择扛单。 不过，在今天的交易中，我并没有因为扛单而失误。上图是30分钟的走势图，从我第一笔交易来看，确实出现了向下突破。然而，我刚入场时市场便反弹。当5分钟图形突破向上的关键价位时，我不得不反手做多，但价格又下跌并创出新低，这让我再次加倍做空。由于我只
交易日记
我始终认为MT5是最优秀的交易软件，不夸张地说，没有之一。不论是其官方文档、社区文章，还是软件自身的功能，几乎都做到了极致。如果非要找缺点，那大概就是它的图形界面确实有些过时。 不过，让我困惑的是，国内几乎很少有公司使用MT5。甚至当初我试图找到一份与MT5相关的工作时，也几乎碰壁。就像“交易”这个行业在国内不入流一样，MT5在国内也似乎不为主流所接受。 这些年，我接触过许多量化交易系统，比如Vnpy（Python）、WonderTrader（C++）、TradingView、文华财经和聚宽等。综合来看，无论是执行速度、使用灵活性，还是回测严谨性以及社区文章的专业度，都难以和MT5媲美。WonderTrader的性能还算出色，但上手难度较大，其他的在各方面表现平平。 受国内就业环境影响，我一度也没有深入使用MT5。然而，当我意识到不应被外界环境左右，并决心将交易视为事业之后，一切都将不同。未来，我将专注于用MT5进行编程和交易，专心提升自己在这个行业的专业水平。
交易日记
我并不确定一本书是否真的能够改变人的一生，但有一本书我确实反复阅读了多年——它就是《股票作手回忆录》。 最初接触这本书时，我被利弗莫尔的辉煌成就深深折服；每一个经典的交易场景、每一段生动的描写都令我印象深刻。之后的每一次重读，书中许多脍炙人口的语句早已烂熟于心。遇到交易挫折时，阅读这本书让我感叹他真是个天才；而在生活低谷时，这位屡败屡战的传奇人物又总能激励我重新振作。 如今，我的生活和工作逐渐步入稳定，也在交易市场中初步盈利。再读这本书时，已不再像以往那样对利弗莫尔心生崇拜，而是更加冷静地看待他的得失。书中的经验和教训，已然成为我一笔宝贵的财富。 如果按利弗莫尔的经历来划分交易阶段，我大概还处在第一阶段。虽然我并未成为像他那样的“Boy Plunger”（少年投机者），但对交易市场的理解比起以往已有了不小的进步。 今后，我仍会反复阅读这本书，期望在交易之路上少走弯路。